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中加中证同业存单AAA指数7天持有期 (016083): 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(2025年06月05日更新)
时间：2025年06月05日 10:15:46 中财网
基金 招募说明书 (2025年06月05日更新) 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 二〇二五年六月 目录 一、绪言.................................................................................................................................................6 二、释义.................................................................................................................................................7 三、基金管理人...................................................................................................................................13 四、基金托管人...................................................................................................................................22 五、相关服务机构...............................................................................................................................25 六、基金的募集...................................................................................................................................27 七、基金合同的生效...........................................................................................................................28 八、基金份额的申购与赎回...............................................................................................................29 九、基金的投资...................................................................................................................................39 十、基金的财产...................................................................................................................................50 十一、基金资产的估值.......................................................................................................................51 十二、基金的收益与分配...................................................................................................................57 十三、基金的费用与税收...................................................................................................................59 十四、基金的会计和审计...................................................................................................................62 十五、基金的信息披露.......................................................................................................................63 十六、侧袋机制...................................................................................................................................70 十七、风险揭示...................................................................................................................................73 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................................82 十九、基金合同的内容摘要...............................................................................................................84 二十、托管协议的内容摘要.............................................................................................................101 二十一、对基金份额持有人的服务................................................................................................121 二十二、其他应披露事项.................................................................................................................123 二十三、招募说明书存放及其查阅方式........................................................................................124 二十四、备查文件.............................................................................................................................125 重要提示 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2022年6月9日证监许可【2022】1200号文准予募集注册。本基金基金合同于2022年6月29日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、信用风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险，以及本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临指数化投资相关的风险，包括标的指数下跌、标的指数计算出错、标的指数变更等标的指数的风险，基金跟踪偏离风险，跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险等潜在风险。本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。此外，由于本基金的投资范围中包括资产支持证券，本基金还将面临与上述投资标的相关的特定风险。 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。 即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。本基金的一般风险和特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。该指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的债券构成：（1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币；（2）发行期限：1年及以下；（3）主体评级：AAA；（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。 有关标的指数的具体编制方案详见中证指数，网址：。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律根据法规要求，基金管理人于2025年6月5日对本招募说明书的“重要提示、第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第九部分基金的投资、第二十部分托管协议的内容摘要、第二十一部分对基金份额持有人的服务、第二十二部分其他应披露事项”的内容进行了更新，其余内容暂未更新。 有关财务数据和净值表现截止日为2025年3月31日，财务数据未经审计。 一、绪言 《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2、基金管理人或公司：指中加基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4、基金合同：指《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《证券法》：指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，经2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，经2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，经2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指中加基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中加基金管理有限公司或接受中加基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《中加基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 60、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请 61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 办公地址：北京市西城区南纬路35号 成立时间：2013年3月27日 电话：400-00-95526 法定代表人：夏远洋 注册资本：4.65亿元人民币 股权结构： 中加基金管理有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、北京乾融投资（集团）有限公司12%、中地种业（集团）有限公司6%、中国有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学管理学硕士，经济师。夏先生于2002年7月加入北京银行，从事银行公司治理相关工作；2007年10月起，历任朝外支行行长助理，总行资产托管部副总经理，国际业务部副总经理（主持工作）、资金交易部副总经理（主持工作），分行纪委书记等职务。其中于2012年12月至2014年3月参与筹备中加基金并担任公司首任督察长。 李莹女士，董事、总经理，1996年1月加入北京银行，2016年9月至2023年8月担任北京银行同业票据管理部总经理，2012年12月至2016年9月担任北京银行同业票据管理部副总经理，2011年6月至2012年12月担任北京银行同业票据部总经理助理，主要从事金融同业业务管理工作。2009年8月至2011年6月历任北京银行投行与同业部票据中心（室）、同业与票据部票据中心（室）经理，主要从事同业票据业务相关工作。自1996年1月至2009年8月，李女士先后在北京银行北太平庄支行、计划财务部、同业部、投行与同业部从事相关工作。李女士于2023年8月加入中加基金管理有限公司，现任中加基金管理有限公司董事、总经理。 RaquelCosta女士，董事，2019年8月加入丰业银行国际财富管理部门。她拥有20多年的行业经验，包括在墨西哥领先的金融机构之一领导零售银行和财富管理业务的客户和核心银行业务。在此之前，RaquelCosta女士在巴西和美国的另一家领先金融机构工作了12年，并逐渐担任高级职务，包括大众富裕阶层部门高级副总裁兼主管以及消费细分部门高级副总裁兼主管。 RosemaryChan女士，董事，2014年加入丰业银行，目前担任全球财富管理内部控制及监管事务高级副总裁。RosemaryChan女士拥有30多年的证券法律和监管经验，曾在全球性律师事务所担任公司律师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任加拿大投资行业监管组织高级副总裁兼总法律顾问十年，该组织负责监督加拿大的投资交易商和证券交易所。 刘素勤女士，董事，首都经济贸易大学经济学学士，香港中文大学工商管理硕士，于1998年7月加入北京银行。刘女士于2023年9月起担任北京银行金融市场总监并兼任同业票据部总经理，2017年1月至2023年8月担任北京银行资金运营中心总经理，2015年2月至2017年1月担任北京银行资金运营中心副总经理，2008年12月至2015年2月担任北京银行资金交易部副总经理，2006年7月至2008年12月担任北京银行资金交易部总经理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相关工作。 毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资领域具有丰富的管理经验，现任北京乾融投资（集团）有限公司执行董事。 张建设先生，董事，1984年7月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学）经济管理专业，获农业经济管理学士学位；1984年7月至1996年5月就职于农业部农村合作经济经营管理总站、农业物资司、农业物资供销总公司，先后任职员、财务处长，高级经济师;自2003年至今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同时担任中国畜牧业协会副会长、中国奶业协会副会长。 王慧女士，董事，2010年7月至今历任中国有研科技集团有限公司（原“有研科技集团有限公司”）会计、财务监管处处长、财务金融部副总经理、财务金融部总经理；2018年6月至2022年10月任厦门火炬特种金属材料有限公司董事；2018年7月至2020年7月任有研鼎盛投资发展有限公司副总经理；2019年4月任有研粉末新材料股份有限公司监事会主席；2020年7月至2021年12月任有研工程技术研究院有限公司监事；2020年11月至今分别任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事会主席、山东有研艾斯半导体材料有限公司监事；2021年5月至今任有研半导体硅材料股份公司监事会主席；2024年9月至今任国合通用测试评价认证股份公司董事。 吴小英女士，独立董事，研究生；自1985年起，吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工作，并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等职务。 杨运杰先生，独立董事，经济学博士、教授、博士生导师；自1986年始，杨先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作，并先后担任系副主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。 MelissaThomas女士，独立董事，安大略省律师协会会员，曾为律师事务所合伙人，拥有20年以上加拿大和中国地区执业经验，精通英语、法语和汉语，对在中国设立的外资金融机构所适用的基本法律法规、监管政策有深入了解，在解决各类合资企业中所涉外方问题方面具有丰富的经验。 刘扬女士，独立董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院教授、博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员、全国工业统计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员会副主任、北京大数据协会副会长、全国经济规律研究会常务理事、全国统计教材编审委员会委员、国家社科基金重大项目评审专家。 2、监事会成员 王宇先生，监事会主席，硕士，1998年7月加入北京银行，历任北京市商业银行前门支行信贷部经理助理、北京银行公司银行部副总经理、乌鲁木齐分行副行长、郊区管理部副总经理、天津分行纪委书记。2023年9月加入中加基金管理有限公司，现任党委副书记、纪委书记、监事会主席。 魏忠先生，监事，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理经理（FRM）、加风险管理总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014年3月至2023年9月期间曾任中加基金管理有限公司副总经理。 王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管理等相关业务；2013年5月加入中加基金管理有限公司，现任法律合规与内控部总监、董事会（监事会）办公室主任、党群工作部（纪委办公室）主任。 郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾就职于中国民航信息网络股份有限公司，任全球分销业务部国际业务负责人；2013年加入中加基金管理有限公司，历任市场营销部副总监，现任产品规划部总监、营销服务部总监、办公室（党委办公室）主任。 3、总经理及其他高级管理人员 李莹女士，董事、总经理，1996年1月加入北京银行，2016年9月至2023年8月担任北京银行同业票据管理部总经理，2012年12月至2016年9月担任北京银行同业票据管理部副总经理，2011年6月至2012年12月担任北京银行同业票据部总经理助理，主要从事金融同业业务管理工作。2009年8月至2011年6月历任北京银行投行与同业部票据中心（室）、同业与票据部票据中心（室）经理，主要从事同业票据业务相关工作。自1996年1月至2009年8月，李女士先后在北京银行北太平庄支行、计划财务部、同业部、投行与同业部从事相关工作。李女士于2023年8月加入中加基金管理有限公司，现任中加基金管理有限公司董事、总经理。 孙小妹女士，财务负责人，中国人民大学财政学学士，美国注册管理会计师。 孙女士于2001年7月加入北京银行，2009年8月起历任北京银行计划财务部北京管理室室经理、北京银行计划财务部管理会计室室经理、北京银行计划财务部总经理助理、中荷人寿保险有限公司财务部经理、中荷人寿保险有限公司财务负责人(财务总监)，期间，自2018年6月至2018年9月，兼任中荷人寿保险有限公司上海分公司临时负责人，自2018年9月至2019年2月兼任中荷人寿保险有限公司上海分公司总经理，主要负责上海分公司整体经营工作。自2024年4月19日起，任公司财务负责人。 陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998年至2013年任职于北京银行信息技监、总监。自2019年6月28日起，任公司首席信息官。 刘凌先生，督察长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限责任公司（现第一创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司工作，2013年加入中加基金管理有限公司，先后在办公室、特定资产管理部和专户子公司北银丰业资产管理有限公司工作，具有较丰富的金融工作经验。自2020年10月16日起，任公司督察长。 4、本基金基金经理 魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金（2020年10月30日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2020年11月6日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2021年6月24日至今）、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2022年6月29日至今）、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金（2023年7月12日至今）、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（2024年5月6日至今）的基金经理。 5、投资决策委员会 投资决策委员会成员包括公司总经理李莹女士，固定收益部主管张楠先生，主动权益投资部主管张一然先生，集中交易部副总监于春玲女士，绝对收益部总监助理邹天培先生，组合与养老投资部主管郭智女士，量化与指数投资团队主管钟伟先生，固定收益部高级基金经理袁素女士，固定收益部投资经理王哲先生，主动权益投资部基金经理薛杨先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行包括但不限于以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、《基金合同》约定的以及有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）首要性原则。公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保障公司业务的持续、稳定发展。 （2）健全性原则。内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节。 （3）有效性原则。内部控制科学、合理、有效，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行，不得任意超越制度约束。 （4）独立性原则。公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。公司设立专门的法律合规与内控部及审计部对内部控制工作进行监督与检查。 （5）相互制约性原则。公司内部各部门和岗位的设置清晰、权责分明、相互（6）防火墙原则。公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离，基金投资、交易、清算、评估等部门和岗位物理上适当隔离。 （7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的成本达到最佳的内控效果。 2、内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和明确，是各项基本管理制度的纲要。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、内部审计制度、信息技术管理制度、财务制度、档案管理制度、紧急情况处理制度等。 （3）部门业务规章是在遵守各项基本管理制度基础上，根据各业务部门的实际情况，对各业务部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、流程操作、评估考核及职业操守等所作的具体规定。 3、完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立风险管理委员会，高管层面设置督察长，公司组织架构设立独立于其他业务部门的法律合规与内控部、审计部和风险管理部，各业务部门设专职或兼职合规风险管理人员，通过风险管理制度、合规管理制度及内部审计制度等多层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督控制体系，并充分发挥独立董事和监事会的监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 法律合规与内控部、审计部和风险管理部在督察长的领导下严格落实合规内控制度，在各自职责范围内对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行监督或检查，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，及时发现并协助完善内部控制管理中各种漏洞及不足，提升公司风险防范能力和内控水平，保障公司内部控制机制的严格落实。 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人：郑国雨 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号 联系人：马强 联系电话：010－68857221 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 2.主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现有员工100人，全部员工拥有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务经验。 3.托管业务经营情况 2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。 截至2025年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共412只。 至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资基金等多种资产类型的托管产品体系。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心 本基金直销中心为基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系统。 名称：中加基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区南纬路35号 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 法定代表人：夏远洋 全国统一客户服务电话：400-00-95526 传真：010-83197627 联系人：江丹 公司网站： 投资者可以通过基金管理人电子自助交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务。 2、其他销售机构 具体名单详见基金管理人网站公示。 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金基金份额，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 办公地址：北京市西城区南纬路35号 法定代表人：夏远洋 全国统一客户服务电话：400-00-95526 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京观韬律师事务所 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座楼19层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街8号北京国际财源中心A座28层负责人：韩德晶 电话：010-66578066 传真：010-66578016 联系人：薛志宏 经办律师：薛志宏、郭海珍 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 法定代表人：邹俊 经办注册会计师：管祎铭、楼竹君 电话：010-85087929 传真：010-85185111 联系人：管祎铭 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2022年6月9日证监许可【2022】1200号文准予募集注册。于2022年6月24日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2022年6月27日，基金募集工作已顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为4,508,052,607.44元人民币；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计22,367.14元人民币。上述资金已于2022年6月29日全额划入本基金在基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为27,353户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集发售期募集的有效份额为4,508,052,607.44份基金份额，利息结转的基金份额为22,367.14份基金份额，两项合计共4,508,074,974.58份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 七、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公告的有关规定，本基金募集结果符合有关条件，本基金管理人于2022年6月29日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日期正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人规定的时间内全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，必须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者T日赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延至上述因素影响消除的下一工作日。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、申购时，投资人通过其他销售机构首次申购的最低金额为1.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，首次申购最低金额为1.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次最低申购金额的限制，追加申购的单笔最低金额为1.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、投资人可将全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于1.00份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 本基金不收取申购费。 2、赎回费用 本基金对于每份基金份额设定7天的最短持有期，赎回费用为0。 3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率，并进行公告。 申购基金份额的计算方式如下： 申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份 即投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，可得到47,619.05份基金份 3、赎回金额的计算方式： 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为730日，对应的赎回费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0%=0.00元 净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00元 即投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为730日，假设赎回当日基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 3、基金份额净值计算 基金份额净值计算公式： T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额总数。 本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值单位为元，计由基金财产承担。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。 4、申购份额的计算及余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金9、接受某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的本基金总规模限额、单日净申购比例上限、单一投资人单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一工作日基金总份额30%的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出30%以上部分的赎回申请实施延期办理。如基金管理人决定对该单个基金份额持有人超过30%以上部分的赎回申请进行延期办理，对该单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如该基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回部分将做延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则，并可收取一定的手续费。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （三）投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上，对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资（四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券的剩余期限或回售期限在397天以内（含397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以内（含1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定； （6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%； （7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （13）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （14）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；（15）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （16）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（5）、（11）、（12）项以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在此期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 （五）标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 2、业绩比较基准 ×5%。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。 （六）风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 （八）ETF联接基金 若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。 （九）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变（十）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下内容摘自本基金2025年第1季度报告： 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2025年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,106,510,806.48 90.51 其中：债券 1,106,510,806.48 90.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,636,706.11 0.38 8 其他资产 111,343,262.17 9.11 9 合计 1,222,490,774.76 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 （未完） (责任编辑：) |